计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。

投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2

各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。

关于三种证券组合标准差的简易电子游戏算法:

根据代数公式:的平方=

第一步

1,将A证券的权重×标准差,设为A,

2,将B证券的权重×标准差,设为B,

3,将C证券的权重×标准差,设为C,

第二步

将A、B证券相关系数设为X

将A、C证券相关系数设为Y

将B、C证券相关系数设为Z

展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=的1/2次方。

三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*1金蟾捕鱼69+2*0.3*0.3*12020年化收益

年收益率电子游戏也称为年化收益率,从年化收益率可以推算每日收益

举个例子

成本10000,年化收益8%,那么整年的收益是:

10000x8%=800

每天的收益:800/365=2.19

(责任编辑:电子游戏)

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